AER-殖民者死亡率差异塑造了殖民地的制度差异，并影响了当今的经济发展

什么决定了地区发展水平的差异？诸多文献认为制度对经济表现的影响至关重要，然而这一关系是否为因果关系，还面临许多内生性挑战。

这篇论文通过引入殖民时期欧洲殖民者死亡率作为工具变量，创新性地分析了殖民政策对现代制度和经济表现的深远影响。研究发现，高死亡率地区通常建立了掠夺性制度，缺乏私有财产保护和政府制约，导致现代经济表现较差；而低死亡率地区则建立了类似欧洲的包容性制度，促进了经济发展。原殖民地之间的制度差异解释了当今约四分之三的人均收入差距。在控制了制度因素后，地理因素不再重要。

标题: The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation

期刊: American Economic Review

作者:

• Daron Acemoglu：Institute Professor at MIT and an elected fellow of the National Academy of Sciences, American Philosophical Society, the British Academy of Sciences, the Turkish Academy of Sciences, the American Academy of Arts and Sciences, the Econometric Society, the European Economic Association, and the Society of Labor Economists.
• Simon Johnson：the Ronald A. Kurtz (1954) Professor of Entrepreneurship at the MIT Sloan School of Management.
• James A. Robinson：British economist and political scientist. He is currently the Reverend Dr. Richard L. Pearson Professor of Global Conflict Studies and University Professor at the Harris School of Public Policy, University of Chicago.

发布时间： December 2001

制度是各国人均收入差距的根本原因-理论与挑战

制度的重要性

• 为什么不同国家之间的人均收入存在如此巨大的差异？尽管对这个问题的答案尚无共识，但近年来，制度和产权的差异受到了广泛关注；
• 拥有更好制度（如更安全的产权、更少的政策扭曲）的国家，会在物质和人力资本上投入更多，并更高效地利用这些因素，从而实现更高的收入水平。此观点得到了一些实证研究的支持，这些研究发现，产权保护与经济发展之间存在正相关关系；
• 在一定程度上，制度的重要性显而易见。现实中，南韩与北韩、东德与西德迥异的发展路径，体现出一个国家的部分区域在计划经济与集体所有制下发展停滞， 而另外一部分则在私有产权和市场经济制度下迅速发展的事实。

实证挑战

• 目前仍然缺乏可靠的证据证明制度差异可以对各国人均收入起着决定性的作用；
• 反向因果：很有可能是富裕的经济体选择了好的制度，或者能够支付建立良好制度所带来的成本；
• 或许更重要的是，经济发展是诸多因素的综合结果， 并且同时影响了制度与人均收入水平。

核心假说与历史背景

本文的核心假说

• 为了估计制度对经济发展的影响，需要解释制度差异的外生来源。本文尝试采用大航海时代欧洲殖民者在殖民地的死亡率作为外生差异的来源，并以那些发生了殖民活动的国家作为研究对象。由此得到了一组在 400 年前人均收入水平类似，但在今天出现巨大的人均收入差距的经济体样本；

• 下图展示了殖民地死亡率与1995年不同国家人均GDP的负相关关系：

• 详细解释是：

  • 不同国家之间的制度差异可以追溯到欧洲殖民时期的不同殖民政策。在一些地区，欧洲殖民者无法定居，因而建立了掠夺性制度，这些制度缺乏私有财产保护和对政府权力的制约，目的是将殖民地的资源转移给殖民者。这类制度在高死亡率地区（如非洲和热带地区）更为普遍；
  • 相反，在一些欧洲人可以大量定居的殖民地（如北美、澳大利亚和新西兰），殖民者建立了类似欧洲的制度，强调私有财产保护和对政府权力的制约。这些制度促进了经济发展；
  • 这些制度差异一直延续至今，并影响了现代国家的经济表现（完整的逻辑链条如下⬇️）；

  

历史背景

死亡率影响了移民活动，移民活动影响了早期制度形态，早期制度驻存并塑造了现存制度。

论据1: 死亡率影响了移民活动

• 欧洲殖民者的死亡率是决定其在殖民地能否定居的关键因素。高死亡率意味着定居困难，反之则定居较为顺利。Philip D. Curtin 的研究详细记录了殖民地不同地区的欧洲殖民者死亡率，这些数据对理解定居模式非常重要；
• 英国在西非的早期定居计划由于极高的死亡率而失败。Curtin 记录了一系列实例，如“自由省”（塞拉利昂）第一年的欧洲人死亡率为46%，Bulama岛（1792年4月至1793年4月）欧洲人死亡率为61%。在塞拉利昂公司（1792-1793年）的第一年，72%的欧洲定居者死亡；
• Pilgrim Fathers（清教徒）选择移民美国而非圭亚那，部分原因是圭亚那的高死亡率；
• 1795年，Beauchamp委员会决定将英国囚犯送往澳大利亚，而非高死亡率的冈比亚河岛。

论据2: 殖民类型和定居活动

殖民者的死亡率差异塑造了不同的殖民地类型，主要有掠夺性殖民地和移民殖民地。

• 掠夺性殖民地：指那些以资源掠夺为主要目的的殖民地，欧洲殖民者并不打算长期定居，而是尽可能地从当地获取资源。这些地区通常缺乏对私有财产的保护和对政府权力的制约。
  • 刚果：比利时在刚果实施了极其掠夺性的政策，以获取橡胶、象牙等资源。殖民政府建立了严格的控制系统，强迫当地人进行高强度劳动；
  • 拉丁美洲：西班牙和葡萄牙的殖民政策也以掠夺资源为主，特别是在金银矿藏丰富的地区。西班牙王室在这些地区实施了严格的垄断和贸易控制，主要目的是从殖民地获取财富。
• 移民殖民地：指那些吸引了大量欧洲移民定居，并且试图复制欧洲制度的殖民地。这些地区的制度通常强调私有财产保护和对政府权力的制约，类似于欧洲的制度。
  • 澳大利亚：早期的澳大利亚移民大部分是囚犯，但他们争取到了类似于英国的法律保护和政治权利，最终建立了强调私有财产保护和对政府权力制约的制度；
  • 新西兰、加拿大和美国：这些国家吸引了大量欧洲移民，建立了类似欧洲的制度，注重私有财产保护和政府制约。

Manning(1988)总结说：“在欧陆，代议制民主主张战胜了专制独裁的论调•••但在非洲，欧洲征服者建立的是路易十四的法式独裁政府。”

论据3: 殖民地时期的制度具有延续性

• 良好制度延续的案例：澳大利亚、加拿大、新西兰及美国在其殖民时期形成的法律秩序与私有产权等制度，塑造了这些国家的当下制度；
• 非移民殖民地恶劣制度的延续：
  • 西班牙美洲：在西班牙美洲，独立后的制度基本延续了殖民时期的掠夺性制度。比如，19世纪的墨西哥、秘鲁和玻利维亚都保留了强制劳动政策；
  • 非洲：许多国家在独立后继续沿用殖民时期的掠夺性制度。比如，刚果（金）在独立后延续了殖民时期的专制统治和资源掠夺政策；

Arthur Lewis(1965) 论述说：“对于多数(新近独立的非洲政府) 而言，独立仅仅意味着他们在与英法扶植的傀儡独裁统治的斗争中取得胜利。反之，他们将自己塑造为大抵相同于总督等殖民长官建立的那种傲慢又专制的政府。”

为什么制度具有延续性

• 成本问题：建立限制政府权力和保护产权的制度需要高昂成本，如果这些成本在殖民时期已经由殖民者承担，那么独立后的精英可能不愿意改变现有制度，而是继续利用现有的掠夺性制度。一旦掠夺性制度建立起来，独立后的统治者维持这些制度的成本相对较低，因为他们可以继续利用现有的控制结构和资源获取机制；
• 精英利益：在许多掠夺性殖民地，殖民者将国家日常运作委托给一个小型的本地精英群体。这些精英在独立后控制了国家，继续支持掠夺性制度以获取自身利益。这种小规模的精英群体更倾向于支持集权体制，因为这样可以保证他们对资源的控制和分配；
• 投资的不可逆性：如果个体在特定制度下进行了不可逆的投资，他们会倾向于支持这些制度，使其得以延续。比如，已经在现有制度下投资的人力和物力资本的个体会支持保护产权的制度。

实证策略和数据来源

工具变量法

在实证部分，作者主要使用了工具变量(instrumental variable，简称IV)的方法来估计制度对经济绩效的影响。

一个理想的实证研究是，随机地给一些国家分配好的制度，给另一些国家分配坏的制度，然后观察它们的经济表现。但这在现实中是不可能的。因此，作者使用了一个替代方法，即找到一个变量(工具变量)，它满足两个条件：

• 第一，该变量必须与内生变量(这里是制度)相关；
• 第二，该变量必须通过且仅通过影响内生变量间接地影响被解释变量(这里是经济绩效)，换句话说，工具变量本身不能直接影响被解释变量。

在这项研究中，作者使用了欧洲殖民者的死亡率作为制度的工具变量。他们论证了这一工具变量的合理性：

• 殖民者死亡率与早期的欧洲定居模式密切相关，进而影响了他们建立的早期制度，这些早期制度又影响了现在的制度。因此，殖民者死亡率与制度质量相关；
• 殖民者死亡率主要反映的是当时的疾病环境，这是外生给定的，本身并不直接影响现在的经济表现。它对现在的经济发展的影响主要是通过影响制度而产生的。

下面是本文策略的简化版本：

在第一阶段，作者估计殖民者死亡率对现代制度的影响。具体回归方程为： \[ R_i = \alpha + \beta \log(M_i) + X_i \gamma + \epsilon_i \] 其中， \(R_i\) 是现代制度指标，\(M_i\) 是殖民者死亡率， \(X_i\) 是控制变量（如地理、气候等）， \(\epsilon_i\) 是误差项。这里的现代制度指标，主要是一个国家的免于掠夺风险指数(protection against expropriation risk)，反映了私人投资面临的被政府征用或国有化的风险。这个指标是在1985-1995年间，由PRS的专家根据大量信息评估得出的，范围从0到10，分数越高表示私有财产面临的掠夺风险越小，即财产权保护得越好。这一指标由众多国际投资者广泛使用，被认为能够较好地反映一国的制度环境。

在第二阶段，作者使用第一阶段的估计结果，来检验制度对现代经济表现的影响。具体回归方程为：

\[ \log(Y_i) = \delta + \theta \hat{R}_i + X_i \lambda + u_i \] 其中， \(\log(Y_i)\) 是现代经济表现（人均GDP的对数）， \(\hat{R}_i\) 是从第一阶段得到的制度指标的预测值， \(X_i\) 是控制变量， \(u_i\) 是误差项。

数据来源

• 殖民者死亡率数据：主要来自Philip D. Curtin的研究，特别是他关于欧洲殖民者在不同殖民地的死亡率数据。涵盖17至19世纪在殖民地驻扎的士兵、主教和水手的死亡率。Hector Gutierrez (1986) 使用梵蒂冈记录构建了拉丁美洲主教死亡率数据，填补了Curtin数据的空白；
• 制度质量数据：主要使用Political Risk Services (PRS)提供的“掠夺风险”指标，反映了1985-1995年间私有投资面临的被政府征用或国有化的风险。补充数据包括世界银行的“治理指标”(Worldwide Governance Indicators)，如法治、政府效能等；以及Polity III的“制度约束”指标。
• 其他数据：人均GDP数据主要来自世界银行的世界发展指标(World Development Indicators)数据库；还使用了一系列地理气候变量、历史人口数据等等。

结果

• OLS的结果显示，制度质量与人均GDP有显著的正相关关系，在全样本、分样本、控制大洲虚拟变量等多种情形下，都是显著的：
• ⬇️图示结果也是如此，比如美国、加拿大、新西兰是免于掠夺指数最高的几个国家，同时也是人均GDP最高的几个国家：
• 殖民者死亡率与免于掠夺风险呈负相关关系⬇️：
• 早期制度与现代制度存在相关性，早期制度质量越高，现代制度质量越高；同时，殖民者死亡率对早期制度质量有显著的负向影响：
• 两阶段最小二乘法的结果显示，制度对经济绩效的影响确实是显著的：
• 文章还进行了一系列稳健性检验，包括排除新欧洲国家（美加澳新）的样本、控制地理和气候变量（温度湿度维度、自然资源、土壤质量、是否为内陆国家）、疟疾流行地区的人口统计数据、控制历史和文化因素（法律渊源、宗教、语言碎片化程度）、替换变量的测量、检验工具变量有效性和一致性等等，原结果依然稳健！

结语

• 许多经济学家和社会科学家坚信制度以及国家政策之间的差别是各国人均收入差距的根源。然而，关于什么决定了制度与“政府对于经济过程的态度”方面却莫衷一是。这使得甄别制度差异的外生因素以估计其对经济绩效的影响变得非常困难。在本文中，作者确认殖民经历的不同可以成为一个制度差异的外生因素的来源；
• 欧洲殖民者的死亡率显著影响了殖民地的早期制度安排。高死亡率地区倾向于建立掠夺性制度，而低死亡率地区则倾向于建立类似于欧洲的保护私有产权的制度，这些早期制度在现代仍然影响着各国的经济表现；
• 本文的发现并不认为当下制度乃由殖民政策先决而无法改变。本文强调的是，殖民经历乃是诸多影响制度的因素之一。因为移民死亡率可以说具有外生性，他们在分离制度对于经济绩效的影响方面，作为工具变量是非常有用的。实际上，本文的结论提出的建议是，在贫穷国家，实质性的收入增长来自制度的不断改善；
• 未来的工作需要打开制度的黑箱，即掠夺性制度或保护产权的制度，到底产生了怎样的影响。

号外

• 这篇论文目前被引量达18381次，是Acemoglu所有出版物中被引最高的；

• 对于本文，当时还在密歇根大学的青年教师David Y. Albouy写了一篇18页的comment，于2012年发表在AER上，这篇comment目前被引500次，是其目前被引最高的文献。在这篇comment中，Albouy质疑了本文的殖民地死亡率数据的有效性，并且发现调整后工具变量估计变得不可靠；

• 对于Albouy的comment，Acemoglu作者三人回了一份34页的reply，也发表在同期的AER，在开篇引用了历史文献里的一句话，原文来自于《圣经·旧约·约伯记》：Hither thou shalt come, but no further. 这是一句古英语表达，意思是“到此为止，不可再进一步”。（这句话也是这篇reply的NBER WP版本的标题）

  这节经文是上帝在对约伯说话，描述自己对海洋的控制和设立边界的能力：

  “And said, Hitherto shalt thou come, but no further: and here shall thy proud waves be stayed.”

  中文翻译通常是：

  “又说：你只可到这里，不可越过；你狂傲的浪要到此止住。”

  这段经文中，上帝以此来表明他的权威和对自然界的掌控能力。

• 在结语中，作者提出需要解开制度的黑箱。于是，他们于2005年在JPE上发表了Unbundling institutions一文，评估私有产权保护制度（property rights institutions）与契约制度（contracting institutions）对经济绩效的影响。

原文信息

Daron Acemoglu, Simon Johnson, and James A. Robinson. 2001. "The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation." American Economic Review, 91 (5): 1369–1401. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.91.5.1369